Критерий Келли
Формула расчёта оптимального размера ставки исходя из edge и коэффициентов.
Критерий Келли задаёт оптимальный размер ставки, обеспечивающий максимальный долгосрочный рост банкролла. Формула: f* = (bp - q) / b, где b = decimal odds - 1, p = ваша оценка вероятности, q = 1 - p. На практике берут дробный Келли (½ или ¼), чтобы снизить волатильность — полный Келли обычно слишком агрессивен.
Ключевые моменты
- Максимум роста: Полный Келли даёт наибольший геометрический рост банкролла.
- Дробный Келли: ½ Kelly — стандарт ради устойчивости.
- Чувствителен к ошибкам: Переоценка edge ведёт к переставке.
- Альтернативы: Flat staking (1% юнит) нередко проще и безопаснее.