Critère de Kelly
Formule de mise optimale calculée à partir de votre edge et des cotes.
Critère de Kelly : la formule qui fixe la taille de mise optimale pour maximiser la croissance du bankroll sur le long terme. Formule : f* = (bp - q) / b, avec b = decimal odds - 1, p = votre estimation de probabilité, q = 1 - p. En pratique, mieux vaut un Kelly fractionnel (½ ou ¼) pour limiter la volatilité — le Kelly complet est souvent trop agressif.
Points clés
- Croissance maximale : le Kelly complet maximise la croissance géométrique.
- Kelly fractionnel : ½ Kelly fait référence pour la stabilité.
- Sensible aux erreurs : surestimer l’edge conduit au surpari.
- Alternatives : le flat staking (1% par unité) reste plus simple et plus sûr.