Kelly-Kriterium
Formel zur optimalen Einsatzgröße auf Basis von Edge und Quoten.
Kelly-Kriterium liefert die Einsatzgröße, die das langfristige Bankroll-Wachstum maximiert. Formel: f* = (bp - q) / b, mit b = Decimal Odds - 1, p = Ihre Wahrscheinlichkeitsschätzung, q = 1 - p. Praktisch setzt man Fractional Kelly (½ oder ¼), um die Volatilität zu dämpfen — Full Kelly ist meist zu aggressiv.
Wichtige Punkte
- Maximales Wachstum: Full Kelly maximiert das geometrische Wachstum.
- Fractional Kelly: ½ Kelly ist der Standard für Stabilität.
- Fehler-sensibel: Eine überschätzte Edge führt zu Übersetzungen.
- Alternativen: Flat Staking (1% Unit) ist oft einfacher und sicherer.